違約機率 

違約機率(Probability of Default,PD)為信用風險管理的專有名詞,意指某一借款人發生違約(Default,借款無法償還)的機率大小。通常可以用統計模型來估計。此種統計模型又稱為PD模型。[1][2]

PD用于各种信贷分析和风险管理框架。根据新巴塞尔协议,它是计算银行机构的经济资本或监管资本时使用的一个关键参数。

违约概率与预期损失英语Expected loss密切相关,预期损失定义为违约概率、违约损失(LGD)和违约风险敞口英语Exposure at default(EAD)的乘积。

  1. ^ Bankopedia:PD Definition. [2023-03-20]. (原始内容存档于2015-03-20). 
  2. ^ FT Lexicon:Probability of default. [2023-03-20]. (原始内容存档于2018-12-12). 



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